Инвестиционный портфель: формирование и управление

Анализ вероятностного распределения доходности 1. Анализ чувствительности конъюнктуры Вычисление размаха вариации доходности актива исходя из пессимистической Дп , наиболее вероятной Дв и оптимистической До оценок: Предпринимателю необходимо выбрать лучший из двух альтернативных финансовых инструментов: Второй вариант может считаться в два раза более рисковым 2. Анализ вероятностного распределения доходности Основные процедуры методики: Чем более долговременным является вид актива, тем он более рискован, тем большая вариация доходности с ним связана. Риск инвестиционного портфеля Теория инвестиционного портфеля Г. Успех инвестиций в основном зависит от правильного распределения средств по типам активов: Риск инвестиций определяется вероятностью отклонения прибыли от ожидаемого значения.

Моя презентация по управлению инвестиционными проектами

Методы инвестирования самофинансирование; акционирование; долгосрочное кредитование в основные фонды; лизинг. Собственные средства предприятия в виде нераспределённой прибыли и амортизации, дополняющиеся определённой долей эмиссии ценных бумаг и кредита, полученного с рынка ссудного капитала. Коэффициент самофинансирования — основной показатель уровня самофинансирования: Долгосрочное кредитование в основные фонды Кредит выражает экономические отношения между заемщиком и кредитором, возникающие в связи с движением денег на условиях возвратности и возмездности.

Объектами банковского кредитования капитальных вложений юридических и физических лиц могут быть затраты по:

обсудить вопросы, касающиеся инвестиционной привлекательности различных секторов недвижимости Киева и. Украины в Диверсификация инвестиционного портфеля. Внешнее управление: вопрос доверия и качества.

Задачей изучения курса является реализация требований, установленных Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования к подготовке специалистов в области финансовой деятельности, ознакомление их с различными инвестиционными стратегиями и методами управления инвестиционным портфелем.

Цели портфельного инвестирования и виды инвестиционного портфеля Тема 2. Построение инвестиционного портфеля Тема 3. Акции в портфельном инвестировании Тема 4. Облигации в портфельном инвестировании Тема 5. Управление инвестиционным портфелем Тема 6. Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем 9 9 Тема 1. Цели портфельного инвестирования и виды инвестиционного портфеля Первая тема курса является вводной и содержит своей целью формирование представления о сути и содержании инвестиционного портфеля и процессов портфельного инвестирования.

В данной теме рассмотрены классификационные признаки инвестиционных портфелей, отдельные виды портфелей и их характеристики выделены основные принципы формирования инвестиционного портфеля и представлен анализ этапов его конструирования. Построение инвестиционного портфеля Вторая тема курса целиком посвящена изучению процессов построения инвестиционного портфеля, правил и критериев отбора объектов инвестирования как реальных, так и финансовых объектов инвестиций и включения их в инвестиционный портфель 11 11 Тема 3.

Акции в портфельном инвестировании В этой теме рассмотрены вопросы определения инвестиционной привлекательности акций, видов дохода и способов их получения при инвестициях в акции. Также представлена классификация акций по различным признакам и особенности операций с акциями, анализ опыта, накопленного мировой практикой при инвестировании в акции.

Облигации в портфельном инвестировании В данной теме рассматриваются вопросы определения сущности облигаций и их инвестиционной привлекательности, характеристика классификационных признаков и отдельных видов облигаций.

Поиск, анализ и определение перспективных инвестиционных предложений; Проведение комплексного анализа, оценки и Организация работы по формированию и реализации инвестиционных Осуществлять анализ и мониторинг портфельных компаний Фондов с целью формирования соответствующих инвестиционных

Совершенствование обучения партнеров и корпоративного управления. зависимости от выбранного вами инвестиционного портфеля, а так же.

Похожие презентации Показать еще Презентация на тему: Процесс управления направлен на сохранение основного инвестиционного качества портфеля и тех его свойств, которые бы соответствовали интересам его держателя. Конечная цель — выбор ценных бумаг, соответствующих данному типу портфеля. Мониторинг — основа и активного, и пассивного способа управления портфелем.

Для этого подхода характерна индивидуализированная оценка предстоящей рыночной стоимости финансовых инструментов на основе преимущественно фундаментального анализа с последующим включением в состав портфеля ценных бумаг, недооцененных в текущем периоде. В отношении портфелей агрессивного типа, состоящего из краткосрочных спекулятивных инвестиций, высокорискованных ценных бумаг; В условиях динамичного, нестабильного фондового рынка, отличающегося резким изменением котировок и высоким уровнем риска; Для опытных инвесторов, инвестиционных менеджеров высокой квалификации, а также крупных финансовых компаний, имеющих большой портфель и стремящихся получить максимальный доход от профессиональной работы на фондовом рынке.

Стратегия акций роста — компании, прибыль которых вырастет наиболее быстрыми темпами, со временем принесут больший доход инвестору; Стратегия недооцененных акций — отбор акций с превышением будущей балансовой стоимости над текущей рыночной ценой, в т. Стратегия маркет-тайминг — основана на прогнозе процентных ставок: Стратегия принятия кредитного риска — в портфель отбираются облигации, по которым вероятно повышение кредитного рейтинга; Иммунизация портфеля — один из способов обеспечения его требуемой доходности.

Процентный риск по купонным процентным облигациям состоит из риска и риска реинвестирования, которые меняются в противоположных направлениях. Портфель считается иммунизированым против изменения процентной ставки, когда эти риски полностью компенсируют друг друга, что достигается при совпадении периода владения портфелем с его длительностью дюрацией — средним сроком жизни портфеля с учётом размера и времени поступления процентных платежей.

Управление инвестиционным портфелем ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Компания Скарабеус Велс Менеджмент АГ специализируется на создании и управлении коллективными инвестиционными фондами, а также на управлении портфельными инвестициями. В первую очередь, наш подход при инвестировании направлен на устойчивый рост активов. Однако, мы также используем новые формы и технологии в рамках управления коллективными инвестициями и индивидуальными инвестиционными портфелями.

Инвестиционный портфель и его прибыльность до г. В средняя прибыльность портфеля графства: % против % у штата Калифорния.

Современная портфельная теория исходит из того, что при осуществлении инвестиционной деятельности инвесторы могут вкладывать средства не в один, а несколько объектов, формируя тем самым некую совокупность объектов инвестирования. Под инвестиционным портфелем понимается целенаправленно сформированная в соответствии с определенной инвестиционной стратегией совокупность вложений в инвестиционные объекты.

Исходя из этого основная цель формирования инвестиционного портфеля может быть сформулирована как обеспечение реализации разработанной инвестиционной политики путем подбора наиболее эффективных и надежных инвестиционных вложений. В зависимости от направленности избранной инвестиционной политики и особенностей осуществления инвестиционной деятельности определяется система специфических целей, в качестве которых могут выступать: Данные цели формирования инвестиционного портфеля в существенной степени являются альтернативными.

Так, рост рыночной стоимости капитала связан с определенным снижением текущего дохода инвестиционного портфеля. Приращение капитальной стоимости и увеличение дохода ведут к повышению уровня инвестиционных рисков. Задача достижения требуемой ликвидности может препятствовать включению в инвестиционный портфель объектов, обеспечивающих рост капитальной стоимости или получение высокого дохода, но характеризующихся, как правило, весьма низкой ликвидностью. В связи с альтернативностью рассмотренных целей инвестор при формировании инвестиционного портфеля определяет их приоритеты или предусматривает сбалансированность отдельных целей исходя из направленности разработанной инвестиционной политики.

Учет приоритетных целей при формировании инвестиционного портфеля лежит в основе определения соответствующих нормативных показателей, служащих критерием при отборе вложений для инвестиционного портфеля и его оценке. В зависимости от принятых приоритетов инвестор может установить в качестве такого критерия предельные значения прироста капитальной стоимости, дохода, уровня допустимых инвестиционных рисков, ликвидности.

Вместе с тем в составе инвестиционного портфеля могут сочетаться объекты с различными инвестиционными качествами, что позволяет получить достаточный совокупный доход при консолидации риска по отдельным объектам вложений.

Презентационный материал по дисциплине"Управление инвестиционным потрфелем"

Описание презентации Тема 2 Формирование и управление инвестиционным портфелем по слайдам Тема 2 Формирование и управление инвестиционным портфелем Инвестиционный портфель сформированная в соответствии с инвестиционными целями инвестора совокупность объектов реального и финансового инвестирования, предназначенная для осуществления инвестиционной деятельности и рассматриваемых как целостный объект управления конкретными целями формирования инвестиционного портфеля могут быть: Базой для формирования инвестиционной стратегии является стратегия экономического развития предприятия, с которой инвестиционная стратегия должна согласовываться по целям и этапам реализации Процесс разработки инвестиционной стратегии предприятия имеет ряд этапов: Иными слова ми, этот портфель ориентирован на высокую текущую отдачу инвес тиционных затрат, невзирая на то, что в будущем периоде эти затраты могли бы обеспечить получение более высокой нормы инвестицион ной прибыли на вложенный капитал.

Портфель роста представляет собой инвестиционный портфель, сформированный по критерию максимизации темпов прироста инвестируемого капитала в предстоящей долгосрочной перспективе вне зависимости от уровня формирования инвестиционной прибыли в текущем периоде. Иными словами, этот портфель ориентирован на обеспечение высоких темпов роста рыночной стоимости предприятия за счет прироста капитала в процессе финансового инвестирования , так как норма прибыли при долгосрочном финансовом инвестирова нии всегда выше, чем при краткосрочном, формирование такого инвестиционного портфеля могут позволить себе лишь достаточно ус тойчивые в финансовом отношении предприятия.

По отношению к инвестиционным рискам различают три основ ных типа инвестиционного портфеля — агрессивный спекулятивный портфель; умеренный компромиссный портфель и консервативный портфель Агрессивный спекулятивный портфель представляет собой инвестиционный портфель, сформированный по критерию максими зации текущего дохода или прироста инвестированного капитала вне зависимости от сопутствующего ему уровня инвестиционного риска.

Доверительное управление инвестиционным портфелем slide 0. Доверительное PowerPoint PPT Presentation. TRANSCRIPT. Slide 1.

.

Инвестиционный аналитик

.

Разработка инвестиционного портфеля. Активные операции. 5 Более клиентов сервиса «Управление благосостоянием». индивидуальное.

.

Формирование инвестиционного портфеля и управление им

.

инвестиционной деятельности субъекте и формирование портфеля проектов. Формирование функциональной структуры управления проектной.

.

Статья 36.15. Требования к структуре инвестиционного портфеля фонда

.

Управление портфелем проектов холдинга. • Эффективные коммуникации в организационных проектах. • Управление инвестиционными проектами.

.

Управление рисками. Монте-Карло. Буферы по Стьюденту и ТОС

Узнай, как мусор в"мозгах" мешает людям эффективнее зарабатывать, и что ты можешь сделать, чтобы избавиться от него навсегда. Кликни здесь чтобы прочитать!